ПРО КРИВУ ДОХIДНОСТI ДЛЯ РИНКУ КРЕДИТIВ

Андрій Вус, Іван Прокопишин, Юрій Табін


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vmm.2026.98.183-191

Анотація


Дослiджена проблема визначення кривої дохiдностi для ринку кредитiв. Дано формулювання задачi про визначення рiчної процентної ставки для класичного кредиту за спот-ставками, а також оберненої задачi про визначення часової структури спот-ставок за рiчною процентною ставкою для кредиту. Знайдено розв’язки сформульованих задач. Показано, що ставка для класичного кредиту знаходитися в межах спот-ставок. Доведено, що розв’язок задачi про знаходження кривої дохiдностi iснує не завжди. Як приклад, засобами електронних таблиць побудована крива дохiдностi для iпотечних кредитiв на вторинному ринку житла в Українi.


Ключовi слова: класичнi кредити, рiчна процентна ставка, крива дохiдностi, часова структура процентних ставок, iпотечнi кредити.


Повний текст:

PDF

Посилання


Заболоцький М.В., Прокопишин I.А. Основи фiнансової математики: навч. посiбник. Львiв: Видавничий центр ЛНУ iменi Iвана Франка, 2016. – 144 с.


Сайт Нацiонального банку України. Кривi ОВДП [Електронний ресурс]. https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp/fair-value.


Сайт Мiнфiн. Український iндекс ставок за депозитами фiзичних осiб [Електронний ресурс]. https://index.minfin.com.ua/ua/banks/deposit/index/


Сайт Prostobank.ua. Середнi ставки по iпотецi [Електронний ресурс]. https://www.prostobank.ua/servisy/mortgagecredit_average_rates


Gibson R., Lhabitant F., Talay D. Modeling the term structure of interest rates: A review of the literature// Foundations and Trends in Finance. – 2010. – V.5, no.1–2. – 156 p. DOI: https://doi.org/10.1561/0500000032.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.