МОДЕЛЮВАННЯ МОНЕТАРНОГО ТРАСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕКТОРНОЇ КОРЕКЦІЇ ПОХИБОК

Анотація

Розроблено та реалізовано модель векторної корекції похибки для моделювання монетарного трансмісійного механізму на основі макроекономічних показників України, а саме валового внутрішнього продукту, індексу споживчих цін, грошового агрегату М2, процентної ставки та валютного курсу гривні до долара США на основі щоквартальних статистичних даних за 2007–2019 роки. На основі моделі виявлено структурні залежності між показниками макроекономічного розвитку України, досліджено вплив монетарної політики на реальний сектор економіки. Отримані результати підтвердили важливість ролі каналу обмінного курсу в монетарному трансмісійному механізмі України.

Ключові слова: векторна авторегресійна модель, корекція похибок, імпульсні функції, часовий ряд, макроекономічні показники, монетарний трансмісійний механізм, коінтегра.