ПРОЦЕСИ ПУАССОНА З НЕЛIНIЙНОЮ АПРОКСИМАЦIЄЮ ЧАСУ

Оксана Ярова, Юлiанна Химишинець


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vmm.2026.98.95-100

Анотація


Дана робота присвячена дослiдженню процесу Пуассона з нелiнiйним нормуванням. Розглядається процес Пуассона з нелiнiйною апрокисмацiєю часу t/g(ε) , де g(ε) → 0 при ε → 0. Знайдено розподiл даного процесу та наведено приклад, що демонструє вплив функцiї нормування на поведiнку ймовiрностей. 


Ключовi слова: Процес Пуассона, нелiнiйна апроксимацiя, процеси з незалежними приростами, ймовiрнiсний розподiл


Повний текст:

PDF

Посилання


Koroliuk V.S., Limnios N., Samoilenko I.V. Poisson approximation of impulsive recurrent process with semi-Markov switching// Stochastic Analysis and Applications. – 2011. – V.29. – P. 769–778.

Samoilenko I.V. Large deviations for random evolutions with independent increments in the scheme of the Poisson approximation// Theory of Probability and Mathematical Statistics. – 2012. – no.85. – P. 107–114. doi:10.1090/S0094-9000-2013-00878-3.


Skorokhod A.V., Lectures on the theory of stochastic processes, Lybid, 1990, 168 p.


Yarova O.A., Yeleyko Ya.I. The renewal equation in nonlinear approximation// Mat. Stud. – 2021. – V.56, No.1. – P. 103–106. doi:10.30970/ms.56.1.103-106.


Yarova O.A. Sumish napivmarkovskykh vypadkovykh evoliutsii v neliniinii aproksymatsii// Visnyk of Lviv University. Series Mechanics and Mathematics. — 2025. — V.97. – P. 114–119. doi:10.30970/vmm.2025.97.114-119.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.