Статистичний аналіз характеристик портфеля з найменшою дисперсією

Анотація

Знайдено асимптотичний розподіл вибіркових оцінок відношення Шарпа та Value-at-Risk портфеля фінансових активів з найменшою дисперсією за припущення, що вектор дохідностей активів є еліптично розподілений. З аналізу швидкості збіжності статистичних показників оцінок характеристик портфеля до відповідних асимптотичних значень випливає, що отримані результати можуть бути використані на практиці для прийняття управлінських рішень при портфельному інвестуванні.