Про існування в узагальнених просторах Соболєва розв'язків мішаних задач для нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь, пов'язаних з європейським опціоном

Анотація

Розглянуто нелінійні вироджені рівняння конвекції-дифузії,  збурені стрибкоподібним дифузійним оператором,  які пов'язані з теорією ціноутворення опціонів  європейського стилю виконання.  Досліджено мішані задачі для таких рівнянь.  Доведено теорему існування їхніх розв'язків.