ОБРИВНІ КЕРОВАНІ МАРКОВСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗІ СКІНЧЕННИМИ АБО ЗЛІЧЕННИМИ МНОЖИНАМИ СТАНІВ І КЕРУВАНЬ

Анотація

Запропоновано новий підхід до введення ймовірнісної міри на просторі шляхів, змінено означення шляху в рамках обривного керованого марковського процесу та функцію краху. Доведено коректність означень та існування оптимальних,  рівномірно оптимальних, $\epsilon$-оптимальних і рівномірно $\epsilon$-оптимальних стратегій в умовах нової ймовірнісної міри. Доведено достатність простих стратегій у скінченній і зліченній моделях.