ОБЧИСЛЕННЯ РІВНОВАЖНОЇ ЦІНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОПЦІОНУ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Анотація

Розглянуто модель Блека-Шоулса та Мертона з параметрами, які залежать від часу та стану зовнішнього середовища, знайдено умови, за яких ціна європейського опціону до і після усереднення у цій моделі збігається.