АДИТИВНІ ФУНКЦІОНАЛИ, ЗАДАНІ НА СІМЕЙСТВІ МАРКОВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

Ярослав Єлейко, Олександр Лебедєв

Анотація


Досліджено адитивні функціонали, які задані у випадковому середовищі. Пораховано середній прибуток, ризик і міру ризику у випадку задання марковського процесу у випадковому середовищі з дискретним, неперервним часом та відомим початковим станом. Також розглянуто усереднені сумарні прибутки за одиницю часу у випадку, коли випадковий процес еволюціонує з часом та є марковським або напівмарковським із скінченною множиною станів.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.