ПРО ОДНУ ЗАДАЧУ ОПТИМІЗАЦІЇ ФОНДОВОГО ПОРТФЕЛЯ АКЦІЙ ТА ОПЦІОНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТИЛЮ

Микола Бугрій

Анотація


У рамках нечітко-множинної теорії запропоновано метод розв'язування задачі оптимізації розширеного фондового портфеля акцій, покритих опціонами європейського стилю.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.