ОБРИВНІ КЕРОВАНІ МАРКОВСЬКІ ПРОЦЕСИ НА СКІНЧЕННОМУ ІНТЕРВАЛІ ЧАСУ ДЛЯ СКІНЧЕННИХ МОДЕЛЕЙ

Нестор Пароля, Ярослав Єлейко

Анотація


Розглянуто обривні керовані марковські процеси для скінченних моделей на скінченному інтервалі часу. Доведено існування рівномірно оптимальної стратегії. Показано правильність фундаментального рівняння. Зведено задачу оптимального керування до аналогічної задачі для похідної моделі. Виведено рівняння оптимальності та метод побудови простих рівномірно оптимальних стратегій. Показано правильність марковської властивості. Розглянуто принцип динамічного програмування.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.