ПРО ОДНУ ЗАДАЧУ ОПТИМІЗАЦІЇ ФОНДОВОГО ПОРТФЕЛЯ АКЦІЙ, ПОКРИТИХ CALL-ОПЦІОНАМИ

Микола Бугрій

Анотація


У рамках нечітко-множинної теорії запропоновано метод розв'язування задачі оптимізації розширеного фондового портфеля акцій, форсованих call-опціонами європейського стилю.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.