МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЦІНИ АКЦІЇ В МОМЕНТ ВИКОНАННЯ
ОПЦІОНУ

N. Kupriy

Анотація


Створено математичну модель оцінювання ринкової ціни акції в момент виконання опціону.
Виведено формули для визначення інтервалу зміну ринкової ціни call- та put-опціонів європейського
стилю. На підставі отриманих результатів проведено обчислення інтервалів дохідності чотирьох
базових опціонних стратегій.
Ключові слова: опціон, call- та put-опціони, момент виконання опціону, ринкова ціна, дохідність,
опціонні стратегії.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.