МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ З ДОВГОЮ ПАМ’ЯТТЮ

Анотація

У статті проведено дослідження часових рядів логарифмічних доходностей даних, що
характеризують процеси на фінансовому ринку, а саме курсів акцій компаній енергетичного
сектора України „Західенерго”, „Центренерго”, „Київенерго”. Показано, що припущення про
нормальний закон розподілу цих даних не підтверджується на практиці. За допомогою показника
Херста доведено, що деякі з них можна вважати часовими рядами з довгою пам’яттю та
запропоновано деякі методи їх моделювання.
Ключові слова: фінансовий часовий ряд, часовий ряд з довгою пам’яттю, модель ARFIMA, показник
Херста.