ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АКТИВІВ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА КАПІТАЛУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Анотація

Розглянуто моделювання часових рядів, що визначають активи,
зобов’язання та капітал комерційного банку за допомогою ARIMA,
VAR та ЕСМ підходів. На основі оптимальних моделей одержано
прогнозовані значення на майбутні періоди.
Ключові слова: активи, зобов’язання, капітал, ARIMA – моделі, VAR –
модель, модель корегування похибки (ЕСМ), прогнозування.