КОНТРОЛЬНІ КАРТИ ШЕФАРДА ДЛЯ ДОХІДНОСТІ ПОРТФЕЛЮ АКЦІЙ

Анотація

В роботі розглянуто контрольні карти Шефарда для дохідності
портфелю акцій, у випадку коли дохідності акцій не є незалежними.
Застосування карти проведено на прикладі даних за 2008-2009 роки
для акцій трьох компаній BMW, Metro, Siemens. Показано, що немає
необхідності щодня перебудовувати портфель, що дає можливість
інвестору можливість зекономити кошти та час.
Ключові слова: векторна авто регресійна модель з біжучим середнім,
дохідність акції, контрольна карта Шефарда, портфель найменшої
варіації.