СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ ЦІН НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Анотація

У статті проаналізовано основні засади стохастичного
моделювання нелінійних залежностей у фінансових часових рядах,
проаналізовано переваги та недоліки традиційних моделей, виявлено
невідповідності між емпіричними даними та теоретичними
положеннями, досліджено наслідки спрощень у теоретичних
викладах та запропоновано підходи до їх подолання.
Ключові слова: фінансовий ринок, нелінійна динаміка, стохастичне
моделювання, фінансовий часовий ряд.