ОЦІНКА РИЗИКІВ У ПРОПОРЦІЙНОМУ ПЕРЕСТРАХУВАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Анотація

У статті розглядається модель пропорційного перестрахування на
основі осцилюючого процесу, який будується з допомогою двох
пуасонових процесів. Встановлено співвідношення для інтегрального
перетворення розподілу цього процесу, значення для моментів
регенерації та інтегральні перетворення для розподілів локальних
екстремумів. При умові ергодичності отримано граничний розподіл,
який носить стаціонарний характер і відповідає стаціонарному
режиму роботи страхової компанії.
Ключові слова: пропорційне перестрахування, моделювання процесу
перестрахування, Пуасонів процес, інтегральне перетворення розподілу
процесу, граничний розподіл.