ОСНОВНІ МАТЕМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦІОНАЛА ВИПЛАТ

Анотація

Останнім часом на фінансовому ринку стало актуальним оцінювання виплат за
опціонами в умовах певної нестабільності чи невизначеності на ринку. Варто зазначити, що
цій проблемі було присвячено велику кількість досліджень в умовах стабільності фінансового
ринку. Ми ж розглянули виплати за Європейським опціоном, які залежать від політичних
ситуацій, побудувавши відповідний ланцюг Маркова на множині станів, які є виплатами.
Отож, ми зробили математичну інтерпретацію економічної моделі ринку.
Ключові слова: ланцюг Маркова, стаціонарний розподіл, опціон, перехідні ймовірності.