ПЛАНУВАННЯ ДОХІДНОСТІ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ З
НАЙМЕНШИМ РІВНЕМ VAR

T. Zabolotskyy

Анотація


В роботі досліджено властивості умовної очікуваної дохідності
портфеля цінних паперів з найменшим рівнем VaR на прикладі
портфеля сформованого з акцій трьох українських підприємств.
Показано, що умовна густина оцінки дохідності є несиметричною, а
умовна оцінка дохідності істотно відрізняється від безумовної.
Ключові слова: дохідність, портфель з найменшим рівнем VaR, умовна
очікувана дохідність.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.